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Madrid assenta num triângulo de arte e realeza. O Prado, o Reina Sofía e o Thyssen-Bornemisza formam o Paseo del Arte, três das mais fortes coleções do mundo percorríveis numa tarde se saltar as filas. O Prado guarda Velázquez, Goya, o Jardim das Delícias Terrenas de Bosch e a maior sala de pintura renascentista italiana fora de Itália. O Reina Sofía alberga Guernica de Picasso e uma coleção profunda do século XX espanhol. O Thyssen preenche as lacunas com expressionismo alemão, realismo americano e vanguarda russa. O bilhete combinado Paseo del Arte é cerca de 30% mais barato que comprar cada entrada em separado e mantém-se válido durante um ano a contar da compra.

O Palácio Real e a Catedral de la Almudena ancoram a orla ocidental do centro. O palácio é a maior residência real em funcionamento da Europa Ocidental por área de pavimento, embora o rei viva em Zarzuela, a norte da cidade. A Plaza Mayor (início do século XVII, era dos Habsburgo) e a Puerta del Sol ficam a 5 minutos a pé. O mercado coberto Mercado de San Miguel é a paragem óbvia para almoço, embora com preços de patamar turístico; o Mercado de la Cebada, em La Latina, tem melhor relação qualidade-preço com seleção semelhante. Os bilhetes para museus de Madrid cobrem o museu Sorolla (a casa do pintor, a norte do centro) e o Museu Arqueológico Nacional, no Paseo de Recoletos.